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SignalPlus波动率专栏(20240820):BTC!BTC !

发表于 2个月前 (08-20) 火币网资讯 8

SignalPlus波动率专栏(20240820):BTC!BTC !

SignalPlus波动率专栏(20240820):BTC!BTC !

根据纽约联储 7 月份对劳动力市场预期的调查显示,担心在未来四个月内可能会失业的受访者比例由去年的 3.9% 提高到 4.4% ,预期要跳槽的人数比例升至 11.6% ,过去四周内找工作的工人比例升至 28.4% ……报告里的一系列指标都出现了劳动力市场的裂痕!这无疑是一个令人担忧的现象。尽管申请失业救济金的人数仍相对较低,上周的零售数据也表现良好,经济学家仍然在不断发出警告,指出当经济处于转折点时,劳动力市场的放缓往往相对较早,而经济增长的数据降温在其之后。本周市场的焦点都聚焦在美联储主席鲍威尔身上,在此次的 Jackson Hole 会议上,他将面临与前一年截然不同的困境。考虑到近期令人欣慰的通胀数据,相比预测 9 月具体要降息多少,鲍威尔或许将更多地去提醒大家关注就业问题。本周三美联储将收到一份就业增长修正数据,可能会得到去年到今年年初的就业增长弱于之前的结果,除此之外,下个月月初的非农数据也必然会是决定市场情绪和走势的关注焦点。

SignalPlus波动率专栏(20240820):BTC!BTC !

Source: Economic Calendar

回到数字货币方面,币价在过去 24 小时里从底部一路上行,ETH 于 2674.87 (+ 2.2% )完成交割,收复了昨天的全部失地,BTC 更加受到市场青睐,突破 6 W 美元这道 pivot point 并向上挑战 61000 关口,收于 60901.71 ,日内涨幅高达+ 3.95% 。除了币价上的对比,我们看注意到,过去几天 BTC ETF 持续有资金正向流入,而 ETH 则还是在 Grayscale ETHE 的抛压阴影下不断流出资金。

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Source: Farside Investors

这样的市场情绪也在期权市场上得到体现,从 Vol Skew 的变化上可以看到,BTC 前端的 RR 大幅上抬回到正区间,而 ETH 前端的曲面仍然向着看跌期权倾斜。

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Source: SignalPlus,Vol Skew

从隐含波动率整体水平上看,过去一天里,价格的上涨带动 IV 轻微下跌,BTC 日内~ 48% 的 Realized Vol 基本与前端 IV 持平,ETH 的 RV 大约在 49% ,比前端 IV 略低 5% -7% %左右。从交易上我们看到,BTC 币价的大幅上涨和 Skew 的回归吸引到了交易员卖出看涨期权,以 29 SEP-70000-C 为代表,过去 24 小时 Deribit 大宗卖出 800 张,期权链上卖出 938.8 张,使 25 dRR 在这个到期日上形成局部低点;同时 30 aug 也表现出明显的 Sell Risky Flow,成交达多集中在卖出 64000 67000 的 Call vs 买入 55000 的 Put。

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Source: Deribit (截至 20 AUG 16: 00 UTC+ 8)

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Source: SignalPlus

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Data Source: SignalPlus, Deribit,BTC ETH 交易总体分布

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